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八成量化对冲基金限购 17只产品年内平均收益率6.2%

2019-10-14 10:47:21报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T| T

  为保护科创板打新收益,同时保证股指期货流动性,量化对冲基金多已闭门谢客,处于限购状态。随着市场越来越规范透明,信息披露及时,数据的采集已经非常标准化,量化投资将会迎来快速发展的机会。

  八成量化对冲基金限购

  国庆假期后,工银绝对收益、大成绝对收益两只基金发布公告,为维护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作,单日限购1万元和50万元。数据显示,截至10月11日,目前公募17只量化对冲基金(A、C份额合并计算)中,有14只实施了暂停申购或暂停大额申购,占比高达82.35%。

  除了科创板打新基金,不少低风险混合基金也开始限购。量化对冲基金限购主要基于两方面考虑,一是量化对冲基金参与科创板打新,规模过大会摊薄收益,最好将规模控制在合理范围;另一方面,基于股指期货流动性考量,目前量化对冲基金规模在10亿之内较为合适,限购也是控制规模的一种方式。

基金资讯

  年内平均收益率6.2%

  从业绩表现上看,量化对冲基金较为稳健。截至10月11日,17只产品年内全部获得正收益,平均收益率为6.2%。其中,广发对冲套利今年以来的收益率达到13.67%,富国绝对收益多策略的回报也超过10%。

  谈及量化对冲基金稳健收益的来源,海富通阿尔法对冲基金经理朱斌全表示,精选行业和个股构建优质股票组合,通过股指期货对冲将超额收益转化为绝对收益,是长期获取阿尔法收益的主要策略。

  前三季度超额收益的主要来源是多因子阿尔法选股模型,科创板打新及多因子选股两方面收益的贡献差不多各占一半。未来随着参与科创板打新的机构增加,这部分收益或存在被摊薄的趋势。对于量化对冲基金来说,最核心的收益来源依旧是多因子选股。

  针对该类型产品放松限购的条件,陈甄璞称,当科创板打新收益下降,或量化对冲基金规模未超过10亿处在合理规模运作区间,以及股指期货流动性日益改善时,绝对收益基金不需要再实施限购。

  不过,也有基金公司人士表示,今年科创板打新对量化对冲基金业绩贡献较大,但这也仅仅是阶段性影响,投资者在选择量化对冲基金时,更应该关注长期的业绩表现。

(本文著作权归原作者所有,未经书面许可,请勿转载)

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